Ofertas de Empleo

Analista de Modelos de Riesgo de Crédito con SAS (h/m)

Page Personnel

Consultoría / Asesoría / Auditoría

Especialista

Vacantes: 2

Publicado: 16/07/2018

Finaliza: 30/08/2018

La persona seleccionada se encargará de realizar el desarrollo y el seguimiento de modelos de medición del riesgo de crédito según los estándares metodológicos definidos por el Banco.


Detalles del cliente

Importante Banco


Descripción de la oferta

Desarrollo y seguimiento de los modelos de riesgo de crédito (rating, estimación de parámetros regulatorios, provisiones, stress test, etc) para las carteras globales del Banco, incluyendo:

* Explotación y análisis de las bases de datos disponibles para las modelizaciones, tanto internas como externas (S&P, DRD, etc)
* Diseño y ejecución de algoritmos de cálculo.
* Elaboración de documentación metodológica y técnica en español y en inglés.
* Comunicación eficiente de los resultados de los análisis a los usuarios finales.
* Resolución de dudas de Auditoría, Validación Interna y Supervisores acerca de los modelos desarrollados.



Contribuir a la evolución e implantación de las metodologías de desarrollo y seguimiento de los modelos de riesgo de crédito, aportando soluciones metodológicas para el desarrollo de los modelos de riesgo de crédito.


Perfil del candidato

* Licenciatura en Matemáticas, Estadística, Física o Ingeniería.
* Experiencia de más de 2 años en departamentos de desarrollo de modelos de riesgo de crédito, tanto en el sector financiero como en consultoras especializadas.
* Conocimientos en construcción, seguimiento o validación de modelos de riesgo de crédito.
* Nivel avanzado SAS.
* Inglés alto.


Oferta de empleo

* Desarrollo carrera profesional.
* Retribución fija + variable + beneficios sociales.

Detalle Oferta:

Area de trabajo:
Big Data
Comunidad Autónoma:
Madrid
Provincia:
Madrid
Lugar de Trabajo:
Madrid
Duración Contrato:
Jornada
Jornada Completa
Tipo de contrato
País:
España
Ubicación en el extranjero:

Requisitos

Requisitos Mínimos:
*Licenciatura en Matemáticas, Estadística, Física o Ingeniería.
*Experiencia de más de 2 años en departamentos de desarrollo de modelos de riesgo de crédito.
*Nivel avanzado SAS.
*Inglés alto.

Experiencia Mínima:
No es necesario
Estudios mínimos:
Grado
Situación Académica:
En curso
Dominio de Informática:
Título obtenido:
Centro / Institución:
Coche propio:

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